什么是挂单？什么是吃单？交易深度讲解
时间：2025-12-02
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在金融市场，尤其是股票、期货、加密货币等电子化交易中，“挂单”和“吃单”是两个最基础但至关重要的概念。理解它们，有助于你掌握市场流动性运作机制，优化下单策略，避免不必要的滑点或成交延迟。
什么是挂单？（Maker）
挂单是指投资者提交一个限价订单（Limit Order），该订单不会立即成交，而是被放入交易所的订单簿（Order Book）中等待匹配。这类订单为市场提供了流动性，因此下单者被称为做市商（Maker），并可能获得交易手续费返还。
举个例子：当前比特币的最新成交价是60,000元，你想以59,800元买入，于是下了一个限价买单。由于卖方最低报价可能是59,900元，你的订单无法立刻成交，就会被“挂在”买一档以下的位置，等待有人愿意以59,800元或更低的价格卖出时才成交。
挂单的特点：
- 不立即成交，进入订单簿排队
- 增加市场深度，提升流动性
- 通常支付较低手续费，甚至有返佣
- 适合对价格敏感、不急于成交的交易者
什么是吃单？（Taker）
吃单是指投资者提交一个市价单或限价单，该订单能立即与订单簿中已有的挂单成交。这种行为“吃掉”了现有的流动性，因此下单者被称为吃单者（Taker），需要支付标准或更高的交易手续费。
继续上面的例子：如果当前最低卖价是59,900元，你直接下市价单买入，系统会立刻以59,900元成交，相当于“吃掉”了挂在卖一档的订单。同样，如果你下限价买单为60,000元，高于当前最低卖价，也会立即成交，这也属于吃单。
吃单的特点：
- 立即成交，执行速度快
- 消耗市场流动性
- 手续费较高
- 适合追求快速入场或出场的交易者
交易深度：订单簿如何工作？
订单簿是交易所核心数据结构，分为买盘（Bid）和卖盘（Ask）两部分。买盘显示不同价格上想买入的数量（挂单），卖盘显示想卖出的数量。价格越接近市价，流动性通常越密集。
比如某币种订单簿如下：
| 卖盘（Ask） | 数量 |
|---|---|
| 60,100 | 2.1 BTC |
| 60,050 | 1.8 BTC |
| 60,000 | 3.5 BTC |
| 买盘（Bid） | 数量 |
| 59,950 | 2.7 BTC |
| 59,900 | 4.0 BTC |
| 59,850 | 3.2 BTC |
当前“买一”是59,950，“卖一”是60,000。若你市价买入3 BTC，系统会先“吃掉”卖一档的3.5 BTC中的3 BTC，成交价为60,000。这就是典型的吃单行为。
挂单与吃单的实际应用建议
根据交易目标选择合适方式：
- 想控制成本、不急于成交 → 使用限价单挂单，成为Maker
- 想快速成交、避免错过行情 → 使用市价单或穿透式限价单吃单
- 大额交易尽量拆单，避免一次性吃单造成大幅滑点
- 观察订单簿深度，判断支撑/压力位：买盘厚代表下方承接强，卖盘厚则上方抛压大
基本上就这些。掌握挂单与吃单的本质，不仅能帮你节省手续费，还能提升对市场微观结构的理解，做出更理性的交易决策。
以上就是什么是挂单？什么是吃单？交易深度讲解的详细内容
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